前回の相関性を利用した　さや取りのリスクを検証します。

松井証券さんで相関係数分析 https://www.matsui.co.jp/market/fx/correlation/

見ていただくと両建て（新規買い。新規売り）でWスワップポインツがつくのは

USD/JPYとEUR/JPYと判明したが相関性が強くないとただの投資やギャンブルになりかねないな

この通貨ペアは200日で89％同じ動きをしてると分かる。

分かりやすく、するなら200日前に　 仮にUSD/JPY が110円　　 EUR/JPY が120円なら

200日後には USD/JPY 100円になっていたら　10円下がってるが

EUR/JPY は10円×89％＝8.9円下がっている。ってことは1EUR/JPY 111.1円って事

計算して行くと

USD/JPYは新規買いだから1万ドル購入時　10円下がれば　10円×1万ドル＝10万の損　

EUR/JPYは新規売りだから 1万ドル購入時　8.9円下がれば　10円×1万ドル＝8.9万の得

差引1.1万の損　この逆であれば利益が約1.1万

しかし　スワップポインツが

USD/JPYが72円×200日＝14400円

EUR/JPYが16円×200日3200円

為替差損とスワップ差益で差引6600円の利益　

逆にEUR/JPYが利益が上がってれば最大2万8200円の利益

この動きをUSD/JPY　EUR/JPYが為替損益が行ったり来たりしてるから

タイミングを見計って単純単純にトレードで利益を普通にするよりは安定的にあげられるはず。

次回このタイミングトレードで為替差益で利益あがるか検証する。

その前に本日のこの実践中のトレードを公開します

次回も楽しみに見てください。

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